Coinhike.com | Portefeuille de cryptocurrencies adaptatif et diversifié
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Bonjour,
Je viens de terminer la maquette du site coinhike.com et souhaite en faire part aux visiteurs & membres de cryptofr.com.
Le site est mis à jour automatiquement avec les résultats d’un algo conçu pour sélectionner quotidiennement les 3 meilleurs crypto parmis un pannier d’une trentaine de valeurs (toutes celles ayant un volume (24h) supérieur à $50,000).
L’opération est effectuée toutes les nuits après que les nouvelles données soient disponibles sur cryptocompare.com, de sorte que les 3 crypto en portefeuilles sont toujours celles qui répondent le mieux aux critères de sélections.
Ces critères sont basés sur 1/ la performance passée, 2/ la volatilité et 3/ la corrélation. En gros l’algo calcule pour chacune des crypto un momentum sur les x, y, z derniers jours et une volatilité et attribue une note. Les crypto ayant une faible correlation avec les autres sont également favorisées car elles rendent le portefeuille plus résistant en cas de baisse. Ainsi, lorsqu’une crypto chute brutalement une journée, la probabilité que les 2 autres chutent aussi est réduite.
Enfin, un mécanisme de Crash Protection permet de calculer la part optimale du portefeuille qui doit rester en cash en fonction des conditions du marché. Là encore c’est un moyen efficace pour se prémunir des baisses de cours.
Les stats sur le site sont basées sur un backtest de la stratégie. Il existe cependant un biais dans les stats car le processus de sélection pendant le backtest est réalisé en une seule fois, ce qui signifie que des crypto sélectionnées début janvier 2016 ne passaient peut-être pas le check de liquidité > $50K.
Cela dit les réultats sont exceptionnels et j’ai décidé de laisser tourner l’engin pour voir ses performances en conditions réelles. Selon les demandes et fonction des résultats sur les semaines à venir je proposerai aux personnes qui le souhaitent de recevoir par email la liste des crypto of the day.
N’hésitez pas si vous avez des remarques ou des question sur cette stratégie,
Bons trades
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@Malonium pourrais-tu mettre un titre français stp ?
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Supprimé la partie en anglais qui gênait et complété le titre.
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Quelques changement depuis le dernier post de présentation (et raison pour laquelle le site était injoignable ces dernières semaine, ça ne devrait plus arriver) :
- seules les cryptos avec 24h volume > 150BTC sont considérées
- les 2 meilleurs sont sélectionnées par l’algo, pondérées et misent en portefeuille
- recalcule des 2 meilleurs coins chaque jours à 00:05am UTC (bougie de 5 minutes)
- un mécanisme de crash protection sert à mettre le capital en sécurité en Bitcoin (pour cette raison la performance du portefeuille est explimée en Bitcoin)
Bitcoin est la crypto la plus fréquement allouée en portefeuille avec 95 jours depuis 01/01/2016, et cela n’empêche pas le portefeuille de surpasser Bitcoin de +1800% YTD dans sa version soft (avec le mécanisme) et de +4000% sans la sécurité. Dans le premier cas la volatilité reste très limité avec ~11.5% de max drawdown.
L’exécution du script est désormais automatisée sur un petit Raspeberry Pi et seul l’écriture d’un programme pour le passage d’ordre reste à réaliser.
A suivre !
Plus d’info et stats :
http://coinhike.com
https://twitter.com/KryptoPortfolio
