Blabla Trading

[florian2]

@Akumetsu971

Bah je préfère tester pour voir s’il n’y aurait pas un moyen d’accélérer la rentabilité vu que tout est souvent éphémère.
Sinon pour les pools afin de gagner rapidement (mais pas sans risque );

• prendre une pool avec un stable coin.
• avec un spread factor élevée.

Ca signifie prendre une pool où la liquidité est faible et où en cas de manipulation soudaine, on peut se faire liquider.
Mais si j’ai bien compris, à partir du moment où ton range est très serré, alors tu feras partie des premiers à récupérer soit l’une ou l’autre crypto que tu as mise sur la pool.
Dans le cas d’une pool OSMO USDC, si ton range est entre 0.88 et 0.95, et si il y a manipulation, alors récupéreras respectivement de l’OSMO ou de l’USDC.
Le but du jeu est de vérifier le marché est lorsqu’il est stable comme depuis 2-3 jours, alors tu peux te poser et ramasser les gains.
Par contre, lorsqu’il dérouille, il faut attendre qu’il range un peu avant de pouvoir te replacer sans devoir te repositionner toutes les heures.

Après la rentabilité APR n’est pas à prendre en compte, c’est uniquement basé sur les 7 derniers jours, et au vu des mouvements qu’on a en ce moment, il faut négliger ce point.
Je suis uniquement sur les pools OSMO USDC et ATOM USDC, donc 4 pools. Et pour l’instant, je place un peu aléatoirement sur chacun afin de voir comment elles réagissent. Je fais un prorata de mes rewards sur ma position afin de voir ma rentabilité journalière, qui est clairement très variable d’un jour à l’autre.

Par exemple je sais qu’aujourd’hui malheureusement, je serai bien loin de mes 1%, alors même que c’est écrit sur la plupart des pools où j’ai une position => APR =200~600%

[Akumetsu971]

@florian2

Ok je pense qu’on a fait le même constat.

Après, c’est sûr que les pools en stable coin semblent plus sûr.

Mais j’avais remarqué que des pools de deux cryptos sont desfois plus stables niveau du range que sur de l’USDC.

Simplement parce que quand les deux cryptos montent en meme temps. Leur ratio reste constant. Là où sur l’USDC, ben ça monte que sur un coté.

C’était étonnant sur la pool TIA/OSMOS.

Malgré les variations, j’y suis resté plus de 8 jours.

Jusqu’à ce que le Tia crash. Avec un Osmos qui restait dans un range.

Je pense un truc ATOM/OSMOS doit être plus facile à gérer.

[ehpotsirk]

@Akumetsu971 @florian2

Vous m’avez convaincu, j’ai mis quelques billes sur la pool #1263 depuis hier soir.

Si le risque est minimale, ça vaut vraiment le coup, poser un billet de 10k peut rapporter un beau revenu passif mensuel. Ça + du stacking et plus besoin de travailler

[ehpotsirk]

Quelques billes de plus sur une pool avec moins de liquidités #1282

[florian2]

@ehpotsirk
Je pense pas que mettre 10k soit une bonne idée, et que ce soit sans risque. Comme dit tout le long, on teste des choses mais on a clairement pas trop idée de comment ça marche vraiment et surtout quand on va prendre le contre-coup, on va le sentir (si celui-ci existe).

C’est justement le fait d’être sur plusieurs pools, d’avoir du stacking, de l’investissement long terme, court terme et un peu de trading qui fait que tu réduis tes chances de te rater.

Et puis là, le rendement est très variable.
J’ai triplé mon placement sur les pools par rapport à hier et j’arrive même pas à avoir autant de reward qu’hier …
Mon petit tableau me permettra de savoir combien de 0,0X% je fais par jour et je montrerai ça d’ici quelques semaines.

A ne pas négliger aussi si tu fais un range serré : le fait de te repositionner et de te servir du swap pour rééquilibrer tes assets avant de reprendre ta position te coute forcement une petite somme genre 0,3$ à 2$ parfois. C’est pas négligeable vu les petites sommes qu’on fait.
Donc bien estimer son range au départ est primordial.

Autre truc très chiant pour moi ; tout vient de ma ledger et donc quand je valides sur keplr, je dois aussi valider sur ma ledger. C’est très sécurisé mais par contre qu’est-ce que c’est long quand tu dois retirer tes rewards de chaque pool + retirer ta position, puis reswap tes crypto et te repositionner. Je perds facile 5 min à cause de ledger.

[ehpotsirk]

@florian2 sur une même pool tu peux créer plusieurs positions, histoire de jouer sur des ranges différents. je trouve tes ranges trop sérés.

[florian2]

@ehpotsirk
Mon but est surtout d’extraire rapidement des rewards, et je suis disponible très souvent dans une journée.

Si je mettais des ranges plus larges et qui pourrait me permettre de ne pas aller regarder pendant une semaine, alors j’aurai sûrement un rendement inférieur à mon 1%/jour que j’essaie d’atteindre.

[ehpotsirk]

@florian2 a dit dans Blabla Trading :

@ehpotsirk
Mon but est surtout d’extraire rapidement des rewards, et je suis disponible très souvent dans une journée.

Si je mettais des ranges plus larges et qui pourrait me permettre de ne pas aller regarder pendant une semaine, alors j’aurai sûrement un rendement inférieur à mon 1%/jour que j’essaie d’atteindre.

Ok mais là ca devient un travail actif et plus passif

[florian2]

@ehpotsirk
Là je passe du temps parce que je prépare des fichiers + je fais des tests pour voir comment optimiser tout ça (d’ailleurs, ça me manque de plus être dans l’informatique, j’ai tout perdu pour extraire via API rest…).
Mais je pense qu’en passant environ 10 min matin, midi et soir, je devrais me faire un bon rendement.

Hey, je passe beaucoup de temps à vous expliquer mes tests, c’est vous qui me causez ma perte !

[Akumetsu971]

@florian2 a dit dans Blabla Trading :

alors j’aurai sûrement un rendement inférieur à mon 1%/jour que j’essaie d’atteindre.

Man c’est 1% par 6h sur ces pools

J’avais refait ma position ce matin vers 9h. On est meme pas 15h…

Après j’hésite toujours pour quel pool prendre.

Parce que les rewards Osmos montent super vite sur les pools Osmos.

Mais sur les pools ATOM on a 3 cryptos…

[ehpotsirk]

@Akumetsu971 exactement, c’est ouf

[florian2]

J’ai fait un peu trop de mouvement mais regardez ce soir c’est assez dingue les rewards.
Dès qu’il y a un peu de mouvement sur les marchés, ça explose en rewards. J’ai fait ma journée entre 16h et 21h.

Par contre, quelqu’un a trouvé un moyen de voir les rewards obtenus depuis le début ?
J’ai pas trouvé en allant sur mintscan io et en regardant les transactions ; On ne voit que le fait d’avoir créer une position, et que le fait d’avoir reçu des rewards mais jamais aucun chiffre sur la quantité.

Autre question ; comment c’est taxé de faire ce qu’on fait ? C’est du stacking ? de la DeFi ? zone d’ombre fiscal ?

Je viens de réagir soudainement à quelque chose de fou …
Si vous avez 100 000$, et que vous faites la folie de tout convertir pour créer une position sur une pool, vous faites 1000$ la journée …

Edit : sur Reddit, il y a un topic sur le sujet des pool de liquidités et leur risque, je vous dépose les liens d’un commentaire qui sont rudement interressant

Simple and easily understood articles about IMPERMANENT LOSS:
what is impermanent loss?
https://upoint.info/information/impermanent-loss

magnitude of impermanent loss
https://upoint.info/information/magnitude-of-loss

minimizing impermanent loss
https://upoint.info/information/minimize-impermanent-loss

Edit 2 :
En lisant, j’ai compris une chose que j’avais déjà comprise avant ;
Plus petit sera ton range sur une pool, plus faible sera ton risque d’Impermanent loss.

En gros, l’impermanent loss est le fait de te positionner sur une pool en tant que fournisseur de liquidité et qu’en cas de hausse d’un actif, tu sois perdant lorsque tu sors de ta position car la hausse réelle du prix de l’actif sera supérieur à tes rewards + ce que tu avais déposé sur la pool.
C’est lié aux calculs effectués pour permettre de stabiliser les pools.

Mais j’imagine que si ta position est serré et plus tu réagis vite à retirer ta position (en cas de -20% sur le marché), moins tu subis cette impermanent loss car ta position est sur un petit range et étant donné que l’écart entre ta position choisie est le range le plus haut et le plus bas sont très proche de la valeur à laquelle tu as déposé ton actif.
Dans les docs, ils précisent aussi que c’est bien d’être avec un stable coin sur la pool choisie.

Donc bon, faut qu’on pratique ça quelque mois et on verra ce qu’on en ressort.

Conclusion :

• plus une pool à une liquidité élevée, plus tu es sécurisé mais tu as moins de reward (le ratio sécurité est cependant bien plus élevée que la reward obtenu pour le risque pris)
• prendre une pool avec un stablecoin pour plus de sécurité.
• pour limiter l’impermanent loss (voir lien), il semble conseiller de prendre des range serré. Cependant, le risque d’être OUT OF RANGE augmente.
• se positionner sur une pool lorsque l’actif se stabilise un peu et range.

Sur le graphique ci-dessous; voici comment j’ai agit sur les 7 derniers jours.
J’avais d’abord mon range serré (en rouge).
Puis au croisement entre la ligne verticale bleu et la courbe descendante (1), j’ai coupé ma position car l’OUT OF RANGE était bien dépassé et il semblait qu’un truc allait se passer (on pouvait le voir sur le comportement du bitcoin à ce moment là).
J’ai attendu que la chute se fasse et qu’il y ait un premier rebond, et c’est comme ça que j’ai placé mon 2ème range. Il y a eu très légèrement un OUT OF RANGE mais j’ai laissé parce que ça peut arriver et c’est pas grave tant que c’est pas longtemps et brutal.
(2) je coupe ma position au 2ème trait bleu vertical car le prix bougeait encore sur BTC.
J’attend que ça fasse la belle chute (qui touche les pointillets du bas sur le graph’).
Le prix remonte mais j’ai préféré attendre car c’était pas la même baisse qu’en (1), puis j’ai replacé mon 3ème range , puis re-coupure en (3) mais on voit que ça range beaucoup donc j’ai mis aussitôt un range autour de ça un peu large.

De mon humble avis, je pense que si on suit une sorte de technique de la sorte, on devrait ne pas subir de trop grosse perte.

Voilà, bon courage à tous. Je pense avoir fait le tour de ce sujet. Je vais maintenant l’appliquer de ce pas.

[ehpotsirk]

@florian2 rahh j’ai pas encore tout compris, je vais relire après une bonne nuit

[Akumetsu971]

@florian2 a dit dans Blabla Trading :

Plus petit sera ton range sur une pool, plus faible sera ton risque d’Impermanent loss.

Ben je pense qu’avec un gros range. Tu risques moins d’impernament loss.

Si là je me mets un range de 0.5$ à 1.5$ sur Osmos.

Je veux dire j’ai un écart quand le prix est à 0.9$ tellement grand que quand ça monte je vais avoir un petit peu plus d’USDC mais normalement quand je vais convertir USDC + Osmos je devrais retrouver ma mise.

Et logiquement si j’arrive à 1.5$. Le montant d’USDC que j’ai est égal à ce que j’avais mis au départ.

L’impernament loss se produit qu’hors du range. Le prix de l’Osmos continue à monter. Ben là je perds vu que si j’avais eu que des Osmos. A 1.6$, j’aurais été plus gagnant qu’à 1.5$.

Donc plus ton range est serré, plus tu as des chances d’être hors range et de perdre.

Ce serait trop facile sinon

Plus tu prends de risque, plus tu gagnes. Et non moins je prends de risque, plus je gagne…

[Akumetsu971]

Mais après pour contourner le truc, les gens font des bots qui ouvrent et ferment les positions sur les pools.

Ils ont donc des ranges ultra serrés. Mais ça se coupe avant d’être hors range.

Je crois que c’est 80% des transactions sur Uniswap et Osmosis qui sont faites par des bots.

Tu comprends pourquoi…

Puis j’ai beau cherché, j’ai 0 idée d’où trouver ces bots.

Mais tu vois les rendements que tu px avoir manuellement. Imagine avec un bot + 10000$.

Dans 2 ou 3 ans, t’as vraiment plus besoin de travailler…

[florian2]

Pour montrer que l’APR mentionné n’est pas à prendre en compte ( en sachant que la liquidité déposée est quasi identique et j’ai, hier soir à 22h, claim les rewards sur ces 2 pools afin de voir comment ça réagit entre 2 pools de même crypto (OSMO/USDC)

[Akumetsu971]

@florian2 finalement la 1263 est mieux que la 1464 ?

Et oui leur APR affiché c’est n’importe quoi.

Probablement pour ça que les gens n’utilisent pas massivement les pools osmosis.

On a des rendements à 3 voire 4 chiffres. Mais je suis sûr que tout le monde est sur uniswap et pancake. Mais personne s’en rend compte.

Et je parle même pas des frais… Sur cosmos ça coute rien…

[florian2]

@Akumetsu971
Bah j’ai encore un doute la dessus.
Comment ça marche quand il y a 2 pools qui trade la même chose ?
C’est quoi le spread factor ? On voit que la pool qui a une grosse liquidité et donc où les gens se mettent massivement, c’est là que le spread factor est plus faible.
Au contraire, lorsque le spread factor est plus élevé, il y a beaucoup moins de liquidité.
Comment sont choisis ces pools pour faire les trades ?
Parce que nous, quand on swap, on sait jamais quel pool est prise en compte…

Il y a encore des choses à élucider avant de faire les bons choix long termes.
Pour l’instant je repartis encore équitablement.

Je continue à tout noter que ce soit mon asset total chaque soir + chaque reward obtenu + chaque repositionnement etc. Ca permettra d’être sûr que la rentabilité est bien présente.

Petit détail que je viens de remarquer :
La valeur inscrite dans “Total assets” inclut déjà les rewards que tu n’as pas encore récupéré. C’est un détail mais je trouve que ça a son importance pour faire des calculs.

[laurentmaman]

Et puis quand vous saurez bien tout comment ça fonctionne, vous nous expliquerez bien en détail !

[florian2]

@laurentmaman

Il y a une chose qui est sûr :
Ca peut être si tu veux avoir ton 1%/jour.
Par exemple, le prix du BTC est en train de monter, donc tout le monde suit comme d’habitude, et donc tu dois te replacer rapidement pour suivre le mouvement.